期貨 理論價格 公式
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CHAPTER 5 BLACK
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公式，可以將Black- Scholes PDE 的解，用機率論中的「條件期望」等義地. 表達出來。機率的表達式的優點：. • 符合資產訂價中「折現」的概念；. • 具有統一架構 ...
【6004】期貨操作策略
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2. 因此在結算日之前，指數期貨與現貨間的關係，將因存在著資金成本而形成指數期貨的理論價格水準： F=S*(1+R-D) ，其中F 為目前指數期貨價格， S 為現貨價， R 為資金成本， D 為現金股利率。
交易人服務與保護
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輸入下列欄位之數字後，按下「計算理論價格」按鍵，即可顯示買權與賣權之理論價格。 標的指數現貨價格：輸入臺灣證券交易所發行量加權股價指數(大盤指數)目前的價位。
最後結算價公式
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以新臺幣計價之股價指數類期貨契約到期部位契約價值，為各契約之最後結算價乘以指數每點價值，元以下無條件捨去。
海通证券
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期货价格=现货价格+融资成本-股息收益. 一般地,当融资成本和股息收益用连续复利表示时,指数期货定价公式为: F=Se(r-q)(T-t). 其中: F=期货合约在时间t时的价值;.
理論定價模型介紹
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為找出概率加權收益，我們將每個價位的概率乘以收益金額。 執行價格為97的認購期權的理論價格將是概率加權收益之和。 在此情況下，該和將是3.0625。 繼續對每個執行價格進 ...
理論期貨價格
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... 期貨合約的成交價格能真實地反映出新交易商品的實際現貨價值，也就是說期貨成交價格能反映出理論期貨價格 ... 理論期貨價格可用公式表示如下: Fi=Hi×Ah+D+M.
第1章期貨交易概論
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36 期貨-理論與實務. Page 37. • 1-5.2 持有成本理論公式. 一年後，因為手上的現貨等質、等量，所以必須等價，因此可得下列結果：. 期貨價格＝現貨價格＋持有成本. 雖然持有 ...
第2章期貨市場
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預期理論(Expectations Theory)認為目前期貨的價格為交割日現 貨價格的預期值。 持有成本理論(Cost of Carrying Theory)係指期貨價格除了現貨 價格之外，還要加上將現貨持 ...
第四章 期貨合理價格與交易策略
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若目前年度化無風險利率為9%、二月到六月的倉儲成本總額為每盎司24美分，則六月份到期的白銀期貨價格為：. 亦即在持有成本理論成立下，白銀期貨價格應為每盎司479.91美分。